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Consultor/a Senior o Manager cuantitativo en modelos de Riesgo de Crédito
EY·Madrid
Qué ofrecen
Híbrido
Días de oficina y de casa — el reparto está en la oferta.
Qué piden
Hables español a nivel nativo
Aparece como requisito en la oferta.
Trabajo en inglés
Se requiere inglés, según la oferta.
Estés cerca de Madrid para los días híbridos
No se menciona ninguna ayuda para la mudanza.
Tengas 2+ años de experiencia
Puesto de nivel Senior.
Extraído automáticamente de la oferta — lo que cuenta es el anuncio completo.
Añadida hace 26 días
Descripción del empleo
En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.
Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.
#ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld
La oportunidad
En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.
Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes:
- Desarrollo, validación o auditoría de:
- Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.
- Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada.
- Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.
- Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).
- Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).
- Modelos de riesgo climático (ESG).
- Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.
- Desarrollo de modelos de pricing.
- Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.
- Nueva definición de Default (NDoD).
- Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
- Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
- Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.
- Desarrollo de modelos de scoring o rating
Requisitos para la posición
- Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.
- Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9).
- Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).
- Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark.
- Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9.
- Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.
¿Qué te ofrecemos?
Bienestar y beneficios personales
- Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
- Seguro de Vida y Accidentes.
- Oficina Bankinter con condiciones especiales.
- Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería...).
Flexibilidad y conciliación
- Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.
Desarollo profesional
- Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
- Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
- Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.
Cultura y entorno de trabajo
- Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
- Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
- Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.
Compromiso social
- Acciones de impacto social desde la Fundación EY.
#LI-HYBRID
What you'll get
- Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
- Seguro de Vida y Accidentes.
- Oficina Bankinter con condiciones especiales.
- Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería...).
About the company & team
En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.
Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.
#ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld
La oportunidad
En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.
Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes:
- Desarrollo, validación o auditoría de:
- Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.
- Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada.
- Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.
- Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).
- Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).
- Modelos de riesgo climático (ESG).
- Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.
- Desarrollo de modelos de pricing.
- Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.
- Nueva definición de Default (NDoD).
- Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
- Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
- Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.
- Desarrollo de modelos de scoring o rating
Requisitos para la posición
- Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.
- Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9).
- Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).
- Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark.
- Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9.
- Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.
Flexibilidad y conciliación
- Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.
Desarollo profesional
- Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
- Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
- Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.
Cultura y entorno de trabajo
- Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
- Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
- Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.
Compromiso social
- Acciones de impacto social desde la Fundación EY.
Esta oferta se ha traducido automáticamente al español, .
Sobre la empresa
EY
Consulting
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