Excited to grow your career?

BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

Learn more about the area:

GMRU es el área de CIB a cargo de la valoración y de la gestión de los riesgos de mercado y contrapartida de las actividades de negociación de derivados y SFTs de BBVA SA, bajo los principios de la norma contable IFRS13 (Fair Value) y de la directiva de requerimientos de fondos propios CRD V.

About the job:

Dentro de GMRU - Admission & CCR Measurement formarás parte de un equipo de riesgos multidisciplinar que participa de forma activa en las diferentes fases del ciclo de vida de un producto financiero:

• Admisión de nuevas operaciones de acuerdo con criterios de rentabilidad y de minimización del riesgo valorativo, de mercado y de contrapartida.

• Ajustes XVA y valoración prudente de derivados y SFTs.

• Gestión diaria del Riesgo de Contrapartida.

• Cálculo de capitales económicos de Contrapartida y CVA.

• Gestión del Modelo Interno de Riesgo de Contrapartida (IMM).

GMRU - Admission & CCR Measurement actúa siempre de forma coherente con los requerimientos regulatorios, con los principios establecidos por las disciplinas de riesgos y con las mejores prácticas exigidas por el Grupo BBVA.

Sobre ti

Se busca una persona con capacidad para trabajar en equipos autogestionados, que demuestre autonomía en su trabajo diario e iniciativa para abordar las responsabilidades que definen su rol.

Funciones

Las tareas principales de este puesto son las siguientes:

• Capitales económicos de Contrapartida y CVA:
  - Apoyar en el cálculo y monitorización de resultado siguiendo las metodologías establecidas.
  - Realizar controles básicos de calidad y escalar incidencias.

• Gestión del Modelo Interno de Riesgo de Contrapartida (IMM):
  - Seguimiento semanal de los resultados del motor de exposiciones crediticias de contrapartida por modelo interno (IMM).
  - Ejecución, seguimiento y reporting periódico del programa de stress testing para IMM.
  - Ejecución, seguimiento y reporting periódico del programa de Backtesting para IMM.
  - Escalado y seguimiento de incidencias tanto en calidad de datos como en procesos.

Cualificaciones.

• Postgrado en Empresariales/Matemáticas/Ingeniería.

• Entre 2 y 4 años de experiencia en análisis de riesgos/mercado.

• Conocimiento y experiencia en la gestión de métricas de exposición crediticia de contrapartida.

• Conocimientos básicos de programación en SQL y Phyton. Entorno MS Office y Google.

• Inglés C1.

Se valorará:

• Formación reglada en mercados financieros/productos derivados.

• Conocimiento del entorno regulatorio europeo que afecta a instituciones financieras

• Certificaciones financieras (Másters, FRM, CFA, etc).

Otras habilidades a tener en cuenta:

• Ser capaz de fomentar las relaciones de equipo, escuchar activamente y establecer una red de contactos que facilite las tareas.

• Identificar oportunidades que pueden tener impacto positivo en el Grupo, buscando la forma de entregar el máximo valor con los recursos disponibles.

• Desarrollar y ejecutar con éxito soluciones completas y de calidad, incluso en entornos inciertos y en situaciones que requieren respuesta en tiempo limitado.

• Involucración con múltiples equipos de Front Office, SSJJ y Riesgos.

• Comunicar de forma efectiva, con lenguaje claro y preciso. Ser convincente, aportando argumentos sólidos, con análisis basados en datos fiables y veraces.

• Desafiar el pensamiento establecido, generando nuevas ideas. Mantenerse informada y anticipar las necesidades del equipo.

• Motivación para perseguir metas, manteniendo el foco en las prioridades estratégicas para superar retos y obstáculos.

Skills:

Client Orientation, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Thinking